O Teste de Significância Monte Carlo verifica cientificamente se uma estratégia é realmente eficaz ou apenas sorte.
- Valor-p: Métrica principal de validade da estratégia
- p < 0,05: Estatisticamente significativo, pronto para real
- p ≥ 0,05: Não significativo; não recomendado para real
- Índice Sharpe: Retorno ajustado ao risco; maior = melhor
- Critério de Kelly: Calcula alavancagem e posição ideais para controle de risco
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