Razão principal: sobreajuste no backtesting.
- Backtest usa dados passados; não replica incerteza futura
- Mercados extremos não vistos quebram estratégias
- Deslizamento, taxas, latência na negociação real não totalmente simulados
Correção:
- Períodos de backtest mais longos
- Amostra maior na simulada
- Otimizar parâmetros e filtrar sinais ruins
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